Viele §44 Prüfungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass Softwareimplementierungen nicht ausreichend dokumentiert werden. Sowohl die SREP Guidelines als auch die Anforderungen an die MaRisk legen einen immer größeren Wert auf IT-Fragestellungen und Umsetzungen. Mit einem zielgerichteten Testmanagement lassen sich viele dieser Anforderungen bereits im Vorfeld erfüllen.
Eine detaillierte Beschreibung des Testvorgehens, die exakte Ausarbeitung von Testfällen parallel zur Erstellung der DV Konzeption und Umsetzung sichert eine Vollständigkeit im Abdeckungsgrad. Zudem ermöglichen Testautomatisierungen die Wiederverwendung im Rahmen mehrerer Releasezyklen oder bei regelmäßigen Upgrades der Softwareprodukte. Profitieren Sie von unseren Testerfahren aus großen Umsetzungsprojekten.
Die Europäische Kommission hat ihre Taxonomie für nachhaltige Finanzen veröffentlicht, die Finanzagenten und Unternehmen dabei hilft, zu definieren, welche Aktivitäten als solche betrachtet werden. Die Taxonomie wurde am 22. Juni 2020 im Amtsblatt die EU-Verordnung 2020/852 über die Schaffung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen („Taxonomie-Verordnung“) veröffentlicht und trat am 12. Juli in Kraft.
Im Wesentlichen sieht die Taxonomie ein EU-Klassifizierungssystem vor, mit dem Unternehmen und Investoren eine gemeinsame Sprache erhalten, um festzustellen, inwieweit wirtschaftliche Aktivitäten als umweltverträglich angesehen werden können. In der Praxis wird die Kommission delegierte Rechtsakte verabschieden, die spezifische technische Überprüfungskriterien enthalten, um die Grundsätze der Verordnung zu ergänzen und zu bestimmen, welche wirtschaftlichen Aktivitäten für jedes Umweltziel geeignet sind.
Weitere Aktivitäten der Regulierungsbehörden sind beispielsweise die im Juni dieses Jahres angelaufene Konsultation der EBA zu Offenlegungsstandards und das im letzten Jahr erschienene Merkblatt zum Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken der BaFin.
1 PLUS i kann Ihnen bei der Konzeption und Umsetzung Ihrer Geschäftsstrategie im Lichte der zukünftigen Entwicklung des regulatorischen Rahmens und der Markttrends im Bereich Nachhaltigkeit helfen.
Wir haben eine Umfrage zum Thema „Sustainable Finance“ gestartet und interessante Ergebnisse erhalten, aus denen wichtige Schlussfolgerungen gezogen werden konnten.
Hier gelangen Sie zur Auswertung unserer neusten Umfrage zum Thema „Sustainable Finance“:
Über unsere 1 PLUS i Software GmbH können wir Ihnen maßgeschneiderte Instrumente zum Pricing und Ihre Risikosteuerung anbieten. Das Kernprodukt bildet zum aktuellen Zeitpunkt der KreditPricer PLUS.
Der KreditPricer Plus soll den verschiedenen Bereichen eines Instituts als hilfreiches Analyseinstrument dienen. Die Markt- und Marktfolgebereiche können damit bei der Vorkalkulation insbesondere auf Einzelgeschäftsebene unterstützt werden und das Controlling kann neben der Vorkalkulation auch umfangreiche Portfolioanalysen durchführen. Außerdem kann es analog zur Fair-Value Betrachtung von gehandelten Assets wie Corporate Bonds eine marktgerechte Bewertung von Krediten vornehmen. Insbesondere ist es mit dem KreditPricer PLUS auch möglich, verschiedenste optionale Strukturen (z.B. vorzeitige Kündigungsmöglichkeiten, Zinsober- und –untergrenzenvereinbarungen) sowie Bürgschaften / Avale zu bewerten.
Das Kredittreasury kann den KreditPricer Plus zum Aufbau und zur Umsetzung der internen Kreditmärkte und für die notwendigen externen Handelsaktivitäten einsetzen. Nicht zuletzt ist eine faire Bewertung des Kreditportfolios und nicht nur einzelner gehandelter Assets eine Grundvoraussetzung, um eine ökonomische Risikotragfähigkeit als Ausgangspunkt für die Limitierung aller Risiken eines Instituts zu ermitteln.
Neben unseren Kernprodukt bieten wir unter anderem Toollösungen für ein adäquates Pricing von Finanzinstrumente im Produktumfeld der Kreditderivate und entsprechender Substitutionsprodukte an. So stehen spezielle Softwaretools für die Bewertung von Credit Linked Notes und Credit Default Swaps zur Verfügung. Weitere Bausteine sind CDO-Strukturen aber auch entsprechende Lösungen für das Pricing von Baskettransaktionen. Neben dem KreditPricer im Kreditrisiko, bieten wir diverse Toollösungen im Marktrisiko (Zins- und Spreadrisiko) aus ökonomischer und normativer Perspektive an.
Eine kurze Übersicht einiger unserer Toollösungen finden Sie in nachfolgender PDF-Datei:
Ein wichtiges und gleichzeitig oft unterschätztes Thema für Banken sind IDV-Anwendungen, die aufgrund der Flexibilität und Lösungsorientiertheit in jeglichen Bereichen eines Instituts ihren Einsatz finden. Sie sind schnell zu implementieren und können auf individuelle Problemstellungen maßgeschneidert angepasst werden.
Leider ist die Kehrseite der Medaille, dass bei solchen Anwendungen oft Themen wie Dokumentation, Sicherheit oder Tests zu kurz kommen. Deshalb gibt die Bafin immer strengere Richtlinien vor, um eine auswuchernde, unübersichtliche IDV-Landschaft zu vermeiden.
Diese stellt sie im Rundschreiben 10/2017 (BA), wie auch in der Konsultationsfassung zu dessen Novellierung von 2020 vor. Für die Anwendungsentwicklung müssen angemessene Prozesse festgelegt werden. Diese sollen Vorgaben zur Anforderungsermittlung, zum Entwicklungsziel, zur technischen Umsetzung (inkl. Programmierrichtlinien), zur Qualitätssicherung, sowie zu Tests, Abnahme und Freigabe enthalten.
Für einen etwas tieferen Einblick in das Thema, haben wir dazu einen Fachbeitrag erstellt, den Sie hier finden können:
Inhalt folgt.
