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ONLINE-SEMINARE FÜR DIE MITTAGSPAUSE - Neue MaRisk

Unsere neue Workshop-Reihe Feed Your Mind zur 6. Novelle der MaRisk.
In 90-minütigen Mittagsessions erfahren Sie von unseren Experten mehr über verschiedene Themen.
Dabei haben Sie die Wahl zwischen einem Einstieg in das Thema mit einer Veranstaltung und einer weiterführenden Variante mit zwei zusätzlichen Online-Seminaren.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann nutzen Sie die Chance zur Diskussion und zum intensiven fachlichen Austausch und melden Sie sich schnell an, die Plätze sind begehrt!

Zum Flyer(PDF)

1 PLUS i hat eine Umfrage zum Thema „Sustainable Finance“ gestartet und interessante Ergebnisse erhalten, aus denen wichtige Schlussfolgerungen gezogen werden konnten.
Hier gelangen Sie zur Auswertung unserer neusten Umfrage zum Thema „Sustainable Finance“.

Zur Auswertung(PDF)

Neuauflage – als Inhouse- und Online-Version buchbar - Workshopreihe "BASEL IV"

In unserem Auftakt-Workshop erfahren Sie bereits viele Details aus Praxis und Theorie zu den Neuerungen. Vertiefendere Aspekte und Beispiele erhalten Sie in den sich anschließenden drei Workshops zu den Themen Kreditrisiko, Marktrisiko und Kontrahentenrisiko.

Säule 1 und Säule 2 wachsen immer weiter zusammen: den Abschluss der Reihe krönt der Tages-Workshop mit praxisnahen Ideen zur Umsetzung des Zusammenspiels von Säule 1 und Säule 2!

Details finden Sie im nachfolgenden Flyer. Nutzen Sie die Chance zur Diskussion und fachlichen Austauschs.

Zum Flyer(PDF)

Neuerungen der CRR für Kontrahenten- und Marktrisiken
- SA-CCR & FRTB - 1 PLUS i unterstützt Sie gerne!.

Mit der Finalisierung und Veröffentlichung der CRR II im Amtsblatt der Europäischen Union sind insbesondere die Baseler Regelungen des „Standard Approach for Counterparty Credit Risk“ und des „Fundamental Review of the Trading Book“ im Wesentlichen in europäisches Recht umgesetzt worden. Zur Erfüllung der neuen Regeln zur Bestimmung der derivativen Exposures und der Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko, die mit hohen fachlichen und informationstechnischen Herausforderungen verbunden sind, verbleibt den Instituten nur noch wenig Zeit.
1 PLUS i verfügt über eine umfangreiche und langjährige Erfahrung in den Bereichen des Kontrahenten- bzw. Marktrisikos und unterstützt Sie gerne bei diesen Projekten. Sprechen Sie uns einfach an!

Flyer-SA-CCR (PDF)

Flyer-FRTB (PDF)

REGULIERUNGS- UND RISIKOMANAGEMENTANSÄTZE FÜR FINTECHS

Um Sie umfangreich auf die regulatorischen Anforderungen sowie Implikationen für das Risikomanagement zu informieren, möchten wir Ihnen die beiden Workshops DAS ABC DER BANKENREGULATORIK sowie DAS ABC DES RISIKOMANAGEMETNS vorstellen. Alle Details finden Sie in diesem Flyer.

Flyer_Fintechs (PDF)

Gestiegene Ansprüche an die interne Revision und wie 1 PLUS i Sie dabei unterstützen kann.

In den Themenfeldern einer ganzheitlichen und modernen Internen Revision, die Sie im beigefügten Flyer skizziert finden, besitzt 1 PLUS i umfangreiche und langjährige Expertise. Wir unterstützen Sie gern – sei es im Rahmen maßgeschneiderter Gap-Analysen Ihrer eingesetzten Methoden und Prozesse oder bei der Überprüfung, Erstellung und Durchführung Ihres risikoorientierten Prüfungsplans. - Sprechen Sie uns einfach an!

Flyer_Revision (PDF)

Neueste Fachbeiträge

Regulation Overview
description: 
Als Bindeglied zwischen Verordnung, Richtlinie und den separaten, rechtskräftigen Veröffentlichungen bietet der "Regulation Overview"-Katalog von 1 PLUS i eine übersichtliche Darstellung von CRR/CRD/BRRD-Artikeln und dort zu findende Verweise auf Rechtsakte, Guidelines und Reports. Bitte beachten Sie, dass es sich beim vorliegenden Katalog um eine -Stichtagsbetrachtung- handelt.
6. MARISK-NOVELLE: NEUE UND ERWEITERTE ANFORDERUNGEN IM ÜBERBLICK
Dr. Markus
Rose
25.08.2021
Am 16. August 2021 veröffentlichte die BaFin die 6. MaRisk-Novelle! Ihre Umsetzung wird wieder einige Herausforderungen für die Institute mit sich bringen. Dies nehmen wir zum Anlass, Ihnen mit diesem Fachbeitrag einen kompakten Überblick über die Neuerungen, Erweiterungen und Präzisierungen jüngsten Novellierung zu geben.
STRESSTESTS IM LIQUIDITÄTSRISIKO
Matthias
Hetmanczyk-Timm
18.06.2021
Hintergrund des vorliegenden Fachbeitrages sind die Entwicklungen rund um die MaRisk zum Thema Stresstests im Liquiditätsrisiko. Ein besonderes Augenmerk wird hierbei auf die Ausführungen zum Thema Stresstests im Liquiditätsrisiko gelegt, welche in BTR 3.1 (Allgemeine Anforderungen) Tz. 8 und im BTR 3.2 (zusätzliche Anforderungen an kapitalmarktorientierte Institute) in den MaRisk verortet sind. Neben einer Zusammenfassung dieser Inhalte fokussiert sich dieser Fachbeitrag auf die zur Konsultation gestellten Änderungen. Zusätzlich wird auf eine mögliche Parametrisierung dieser Stresstests eingegangen.
IDV-ANWENDUNGEN - NUR NOCH KURZFRISTIG VON DER AUFSICHT GEDULDET?
Yannick
Ehmann
,
Benedict
Luse
,
Benjamin
Bogert
19.04.2021
Ein wichtiges und gleichzeitig oft unterschätztes Thema für Banken sind IDV-Anwendungen, die aufgrund der Flexibilität und Lösungsorientiertheit in jeglichen Bereichen eines Instituts ihren Einsatz finden. Sie sind schnell zu implementieren und können auf individuelle Problemstellungen maßgeschneidert angepasst werden. Leider ist die Kehrseite der Medaille, dass bei solchen Anwendungen oft Themen wie Dokumentation, Sicherheit oder Tests zu kurz kommen. Deshalb gibt die Bafin immer strengere Richtlinien vor, um eine auswuchernde, unübersichtliche IDV-Landschaft zu vermeiden. Der beiliegende Fachbeitrag soll Sie für das Thema der prüfungssicheren IDV-Landschaft sensibilisieren und gleichzeitig die Vorgaben der Bafin näherbringen.
VERÖFFENTLICHUNG FINAL REPORT ZU EMIR REFIT – ANPASSUNG TRANSAKTIONSREGISTER-REPORTING
Hendryk
Braun
,
David
Kamm
,
Alexander
Metz
12.04.2021
Es ist (fast) soweit, die Novellierung der European Market Infrastructure Regulation (EMIR) durch EMIR REFIT geht in die finale Runde. Nachdem die ESMA im Dezember des letzten Jahres den Final Report zu den Technischen Standards veröffentlicht hat, ist es an der Europäischen Kommission, diese Version zeitnah zu bestätigen. Die Rückmeldung der Kommission stellt gleichermaßen den Startschuss für die 18-monatige Implementierungsphase dar. Mit EMIR REFIT unternimmt die ESMA den Versuch, den Meldeprozess an das Transaktionsregister im Derivate-Umfeld weiter zu harmonisieren und die Datenqualität insgesamt zu verbessern. Die Folgen für Marktteilnehmer sind nicht unerheblich. Die Anforderungen durch EMIR REFIT reichen von der Anpassung und Erweiterung der Meldung um neue Transaktionsdetails bis hin zur technischen Umstellung der Datenbereitstellung. Aufwandstreiber ist beispielsweise der verpflichtende Datenstandard ISO20022 in der Kommunikation, bei dem abzuwarten bleibt, welchen Service die Transaktionsregister anbieten werden. Zudem kann auch die Erweiterung der Meldung um den Event Type einen Anpassungsbedarf in den Handelssystemen implizieren, die als Datenquelle für die Meldung herangezogen werden. Mit dem Fachbeitrag möchten wir Sie über diese und weitere Aspekte informieren und einen Überblick über die Anforderungen der EMIR REFIT geben.
Immobilienrisiken in der neuen Risikotragfähigkeit
Lukas
Görnert
,
Dr. Wolfgang
Bauer
,
Raffael
Röken
18.02.2021
Immobilien gehören aufgrund ihres attraktiven Ertrags-Risiko-Profils vor allem in Zeiten niedriger Zinsen zu einer lukrativen Asset-Klasse. Die Engagements in Immobilien sind in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen, was gleichzeitig auch die damit verbundenen Risiken erhöht hat. Die COVID19 Pandemie hat dabei nicht nur zu teils erheblichen Umsatzeinbußen und Verlusten bei Unternehmen geführt, sondern auch strukturelle Veränderungen beschleunigt, die den Immobilienmarkt langfristig beeinflussen könnten. Vor diesem Hintergrund hat 1PLUSi ein Tool entwickelt, welches Immobilienrisiken innerhalb der "neuen Risikotragfähigkeit" messen kann. Der beiliegende Fachbeitrag soll Ihnen dabei eine kurze Einführung über die fachlichen Grundlagen und die Funktionsweise des Tools näherbringen.

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Handbücher

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Kommende Seminare

Date: 
19.03.2020 to 20.03.2020
30.09.2021 to 01.10.2021
Revision der MaRisk (BA) - Fokus Kreditgeschäft
Referent:
Speaker: 
Prof. Dr. Dirk Wohlert
Date: 
25.03.2021 to 26.03.2021
30.09.2021 to 01.10.2021
Mathematische Methoden der Risikomessung in Banken (hybrid)
Referent:
Speaker: 
Prof. Dr. Stefan Reitz
Anbieter:

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